公司案例

典型案例分析

項目背景

        重慶農村商業銀行股份有限公司(簡稱重慶農村商業銀行)成立于2008年6月,是全國第三家、中西部首家省級農村商業銀行。資本金60億元,總資產規模超過3000億元,注冊資本金居全國農村商業銀行之首,是重慶市資產規模最大、存款規模最大、服務網點最多的地方金融機構,也是重慶市最大的涉農貸款銀行、中小企業融資銀行和個人信貸銀行。

        隨著業務范圍和規模的擴大,加之“上市”和“走出去”戰略的需要,必須進行經營管理轉型,由單純的外延增長模式向精細化管理,平衡風險和盈利的可持續增長模式轉變。為此2010年6月初正式啟動資金轉移定價系統和資產負債管理系統的建設, 以提升銀行的盈利分析管理能力、風險管理水平和決策分析能力。

項目目標

        本項目旨在建立重慶農村商業銀行資金轉移定價(FTP)機制,借助FTP系統建立科學的資金轉移定價系統,實現單一司庫集中管理全行資金,科學構建收益率曲線,建立期限匹配法模式下的內部資金轉移價格,將利率風險和流動性風險由基層業務單元轉移到總行司庫,為集中的市場風險管理奠定基礎;提供多維度的資金成本及凈利息收入的分析,為銀行的多維風險調節后績效系統奠定基礎。

        針對銀行的流動性風險、利率風險和匯率風險,借助資產負債管理系統(ALM)實現流動性風險管理、利率風險管理、匯率風險管理,實現全面、動態、前瞻性的資產負債管理。

項目成果

       建立了完善的資金轉移定價系統并推廣使用,資金轉移定價方案結果與銀行預算、考核等策略密切配合發揮作用;

       導入國際先進的ALM系統,基本實現了ALM靜態和動態分析功能,并將ALM的分析結果應用到資產負債結構調整、銀行戰略規劃等管理活動中;

      建立專用的ALM/FTP數據集市;

      開發了具有國內先進水平的活期存款沉淀率模型,實現對活期存款的精確分析。根據分析結果制定針對性的FTP政策,在一年之類將活期存款占全部存款的比例提高近十個百分點。

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